Međusobna korelacija valutnih parova

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Imovina koja se koristi u trgovanju na financijskom tržištu ima temeljni odnos. To najbolje vide trgovci na Forexu i drugim financijskim tržištima. Sredstva koja se postavljaju u prozor za trgovanje prate međusobna kretanja. Objavom vijesti o pogoršanju stanja na tržištu rada u eurozoni počet će padati par EUR/USD, a zatim GBP/USD, ali u manjoj mjeri. Iako je Ujedinjeno Kraljevstvo glasalo za izlazak iz Europske unije, još uvijek uvelike ovisi o tome.

Definicija

Korelacija je pojam koji se odnosi na trend promjene između nizova podataka. Promjene na jednom tržištu utječu na dinamiku drugog. Stoga trgovci često koriste pokazatelj korelacije valutnih parova prilikom trgovanja.

Pregledi

Korelacija valutnih parova može biti klizna i izravna. Prvi daje točnije rezultate. U slučaju izravne korelacije, oba indikatora kreću se sinkrono, a u slučaju obrnute, kreću se u suprotnim smjerovima.

Razmotrimo situaciju na primjeru trgovanja s dva valutna para: USD/CHF i EUR/USD. Trgovac trguje instrumentom USD/CHF. Ako rezultati tehničke analize pokažu da postoji izravan odnos između dva pokazatelja, tada možete otvarati pozicije u različitim smjerovima. Poznavanje odnosa smanjuje broj slučajnih signala. Ali pouzdani rezultati mogu se postići samo pri radu s velikom količinom podataka. Pokretna ili inverzna korelacija valutnih parova prikazana je u vremenu na pomaknutom skupu podataka. Promjena tečaja USD/CHF danas odražava kretanje para EUR/USD u budućnosti. Što su informacije detaljnije, lakše je izgraditi strategiju na temelju njih.

Analiza podataka

Korelaciju valutnih parova možete izračunati pomoću posebnog programa preuzetog s interneta ili u Excelu. Ugrađena funkcija "CORREL" odražava odnos dvaju skupova podataka. Da biste utvrdili izravnu korelaciju, trebate koristiti podatke preuzete iz jednog vremenskog razdoblja (na primjer, 2013.), a za obrnuto - iz drugog (2013. i 2014.). U prvom slučaju, vrijednost indikatora treba biti bliža "+1", au drugom - "-1". Vrijednost indikatora "0" označava da nema veze između podataka.

Odnos nije konstantan kako se tržište mijenja. Teže je pronaći inverznu korelaciju. Primjerice, cijena zlata najčešće nadmašuje GBP/USD. Odnos za ovaj par treba izračunati gotovo za svaki trgovački dan. Neki se parovi kreću u različitim smjerovima, drugi se kreću u istom smjeru, ali s vremenskim kašnjenjem, a treći se međusobno potpuno kopiraju. Bolje je pratiti dinamiku kretanja jednom mjesečno odnčetvrtina.

Primjena korelacije

Trgovci pokušavaju izbjeći pozicije koje međusobno balansiraju u istom vremenskom okviru. Na primjer, trgovac odluči raditi s parovima USD/CHF i EUR/USD, koji imaju inverzni odnos. Kada USD/CHF počne padati u cijeni, EUR/USD će rasti.

Bolje je odbiti takve kombinacije. Dobit dobivena s prve stranice možda neće pokriti gubitak. Strategija trgovanja trebala bi se temeljiti na nizu podataka s izravnim odnosom.

Na financijskim tržištima postoji nekoliko valuta koje imaju izravnu korelaciju s dolarom: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD i EUR/USD. Praćenje odnosa između valutnih parova pomaže smanjiti rizik od gubitka i na vrijeme preusmjeriti ulaganja u drugu imovinu.

Strategija korelacije valutnih parova

Gral ne postoji na financijskom tržištu. Nijedna strategija neće uvijek biti isplativa. Čak i ako se temelji na korelaciji valutnih parova. Ali kratkoročno, trgovanje na temelju izravnog odnosa je moguće. Potrebno je samo pronaći sredstva s visokim stupnjem korelacije (od 0,8) za posljednju godinu. Suština trgovanja parovima je pronaći točke najveće divergencije cijena kroz pokazatelj korelacije valutnih parova, prodati skuplju imovinu i kupiti jeftiniju.

Prednosti strategije

Glavna prednost strategije trgovanja u paru je nedostatak opterećenja na depozitu. Gubici jednog od povezanih parova bit će pokriveni dobiti od drugog. Ova strategija je takođerzove se hedžing jer je druga trgovina nasuprot prvom.

Druga prednost je što nema potrebe za temeljnom ili tehničkom analizom. Potrebno je samo odrediti maksimalnu divergenciju parova i ne biti ometani kaotičnim kretanjem cijene. Ali to je i glavni nedostatak strategije. Korelacija između valutnih parova neće se nastaviti cijelo vrijeme. Njegovo trajanje nije moguće odrediti.

Indikator korelacije valutnog para za MT4

Forex trgovanje se obično obavlja putem posebne platforme. Najčešće je to MT4, rjeđe MT5. Za rad u skladu s odabranom strategijom, na platformi je instaliran poseban indikator koji postavlja grafikone valutnih parova jedan na drugi.

Posebno za trgovanje u parovima, možete koristiti indikator OverLayChart. Uz njegovu pomoć možete odrediti korelirane valutne parove s grafikona. Princip rada je sljedeći. U prozoru platforme morate otvoriti grafikon bilo koje imovine, na primjer EUR/USD, i priložiti mu OverLayChart. U prozor s postavkama unesite naziv povezane imovine u parametar SubSymbol, na primjer, GBP/USD i odaberite boju traka drugog sredstva. Ako je odnos između parametara inverzan, tada u prozoru postavki indikatora postavite parametar Mirroring na true, a ako je odnos izravan - false.

Nakon pokretanja indikatora, dva grafikona će se pojaviti u jednom prozoru umjesto jednog. S njima možete raditi na isti način kao i s običnim grafikonom: promijenite boju, vremenski okvir, razmjer.

Skripteza trgovanje

Osim indikatora, možete koristiti i stručne savjetnike i skripte za pomoć trgovcima. Za rad na prethodno razmatranoj strategiji, možete koristiti skriptu Korelacije koja olakšava pronalaženje međuovisnih instrumenata. U postavkama trebate postaviti:

• StartTime – razdoblje tijekom kojeg će program tražiti povezane instrumente.
• Rank - vrsta odnosa.

Ako trebate pronaći izravnu vezu između sredstava, program će izračunati Pearsonov koeficijent. Za određivanje inverznog odnosa izračunava se Spearmanov koeficijent. Što je odnos slabiji, to je izračunata vrijednost indikatora bliža "0".

Nakon pokretanja programa, odnos se traži za sve instrumente navedene u Market Watchu. Sam proces se može promatrati u lijevom kutu ekrana. Čim se pronađe korelacija međusobnih valutnih parova, oni će biti upisani u terminalski dnevnik. Čak i ako se njegov rad prekine, zapisi će biti spremljeni. Po završetku rada generira se datoteka Correlations.txt koja prikazuje rezultate. Prije pokretanja skripte, morate preuzeti povijest ponude svih sredstava koja će se analizirati.

Algoritam trgovanja

Kako se strategija korelacije valutnih parova primjenjuje u praksi? Prije svega, trebate se odlučiti za unose u trgovinu, odnosno pronaći na grafikonu parove koji su se međusobno najviše razilazili i izračunati broj bodova ovog odstupanja. Zatim morate odrediti prosjekznačaj ovih odstupanja. Oni će se koristiti za izračunavanje korelacije valutnih parova. Na primjer, prosječna divergencija imovine iznosi 80 bodova. To znači da će se sljedeća trgovina morati otvoriti kada divergencija dosegne 70-80 pipsa.

Nitko ne može predvidjeti kako će se tržište kretati u budućnosti. Opisana preliminarna analiza pomoći će u izbjegavanju gubitka poslova.

Pravila trgovanja su sljedeća. Kada se dosegne izračunato odstupanje, potrebno je otvoriti dva posla odjednom. Skuplju imovinu (onu koja se nalazi na vrhu grafikona) treba prodati, a jeftinu kupiti. Morate izaći iz trgovine čim se grafikoni ukrste na nultu točku.

Ova se strategija može primijeniti na vremenske okvire od 5 minuta do jednog sata. Što je veća vremenska razlika, to će biti manje signala i veća je zarada od jedne trgovine.

Osiguranje

Ova strategija trgovanja zasnovana na korelaciji valutnih parova ne uključuje korištenje stop gubitaka ili uzimanja profita. Ali možete se osigurati od daljnjih gubitaka zbog divergencije korištenjem naloga na čekanju. Na primjer, trgovac je otvorio poziciju za kupnju EUR/USD kada razlika dosegne 80 bodova. Rezultati preliminarne analize pokazali su da je maksimalna razlika između parova bila 110 bodova. Stoga možete odmah otvoriti nalog na čekanju za prodaju imovine kada se dosegne odstupanje od 100 bodova. Isto treba učiniti i za jeftiniji par. Otvorite nalog za kupnju imovine kada se dosegne razlika od 100 bodova.

Korelacija u trgovanju opcijama

Ova vrsta trgovanja je vrlo slična "Forexu", ali ima svoje karakteristike.

Ako je koeficijent korelacije blizu "+1", tada se transakcije u jednom smjeru ne mogu zaključivati. U slučaju negativnih promjena na tržištu, trgovac će dobiti dvostruki gubitak. Ako je vrijednost koeficijenta "-1", onda ne biste trebali otvarati poslove u različitim smjerovima iz istog razloga. Značajke trgovanja na korelacijama treba koristiti za dobro. Odnosno, radi zaštite od rizika, sklapajte transakcije na različito usmjerenim pozicijama s pozitivnom korelacijom. Čak i ako jedan instrument napravi gubitak, drugi jamči profitabilan izlaz.

Primjer: trgovac je sklopio posao za kupnju AUD/USD. Cijena je počela padati. U ovom slučaju, trebate sklopiti dogovor o koreliranom paru NZD/USD za prodaju. Dobit od druge imovine pokriti će gubitak iz prve.

Binarne opcije temeljene na korelaciji valutnih parova imaju svoje karakteristike. Za razliku od Forexa, na njih se ne može postaviti nalog na čekanju. To jest, morat ćete promatrati promjene online i ručno zaustaviti transakciju.

Druga značajka trgovanja proizlazi iz prve. Kada otvarate trgovinu binarnim opcijama, morate odmah odrediti njezin vremenski okvir. Stoga je potrebno izvršiti preliminarno testiranje strategije trgovanja na demo računu ili na povijesti grafikona.

Imovina za trgovinu

Na internetu možete pronaći tablice koje prikazuju izračunate vrijednosti korelacije za sve popularnealata. Među valutnim parovima, vrijednost koeficijenta blizu "+1" opaža se u AUD/USD i AUD/NZD, AUD/JPY i AUD/CHF, AUD/CAD i AUD/SGD, kao i u AUD/USD i NZD/USD, GBP/USD i EUR/USD, itd. Sva sredstva koja imaju istu valutu na prvom ili drugom mjestu su u korelaciji.

Među robom, pozitivna korelacija uočena je kod energetskih nositelja (NAFTA i PLIN) i metala (ZLATO i SREBRO). Za dionice se ovaj princip primjenjuje na dionice tvrtki u istoj industriji (kao što su IBM i Microsoft).

Zaključak

Korelacija valutnih parova nastaje kada je kretanje imovine međusobno povezano. Može biti jednosmjeran, višesmjeran ili paralelan. Svaka promjena cijene temelji se na ekonomskom tumačenju. U trgovanju na financijskim tržištima, korelacija se može koristiti za pronalaženje ulaznih i izlaznih točaka trgovine.

Suština strategije, koja se temelji na korelaciji, je sljedeća: potrebno je sklapati poslove s jednosmjernom imovinom u različitim smjerovima, a s višesmjernom imovinom - u jednom. Samo u tom slučaju možete izbjeći dvostruke gubitke i ostvariti dobit.

Zaštita nije potrebna, ali svaki trgovac treba znati osnovna pravila trgovanja.