Što je fraktalna analiza

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Fraktalna analiza je vrsta umjetničke percepcije objekta unutar granica identičnih geometrijskih oblika.

Na primjer, domaćica peče pitu u pećnici na pravokutnom plehu. Gotovi proizvod reže se u identične pravokutnike, koji podsjećaju na oblik cijelog proizvoda. Porcijski komadi imaju istu boju, okus i sastav kao i cijela pita. Ulomak pite i cijela pita u svemu su identični. Izrezana pita se može nazvati fraktalom. Jer cjelina je sastavljena od sličnih dijelova.

Entitet objekta

Načelo sličnosti primjenjivo je u trgovanju na burzi. Cijene tržišnih instrumenata razmatraju se na dugim i kratkim vremenskim okvirima i pronalaze upadljivu sličnost u ponašanju grafikona u minutama i danima, na primjer.

Teorija fraktalne analize zvučala je u posljednjoj četvrtini dvadesetog stoljeća. Novu riječ u tržišnu znanost uveo je matematičar Benoit Mandelbrot. Istraživač je zamijenio riječ "rekurzija", koja je dovela zube na rub, latinskim "fraktalom". Američki i francuski znanstvenik dali su financijskom svijetu način proučavanja uzastopnim dijeljenjem intervala promatranja i traženjem simetrije na dugim i kratkim grafikonima kretanjacijene.

Shvatite geometriju i pobijedite

Fractal kao indikator pokazuje minimalnu i maksimalnu cijenu na neparan broj razdoblja odabranog vremenskog intervala. Racionalni broj razdoblja koji se ukorijenio u praksi je pet.

Za kombinaciju od 5 svijeća, izvlači se fraktal ako je fiksiran simetričan lik:

• za zeleni fraktal "gore", posljednje dvije svijeće lijevo i desno od središnje prikazuju cijene ispod najvišeg;
• za crveni donji fraktal, lijevi i desni par svijeća trebali bi se pokazati iznad niske.

Broj svijeća u kombinaciji može se povećati. Očito, za 9 svijeća, grupe svijeća s lijeve i desne strane sastoje se od četiri razdoblja.

Kada se postavi na grafikon cijene, fraktal je označen kratkom strelicom. Fraktal "gore" pokazuje porast cijene do maksimuma u odabranom vremenskom razdoblju, a fraktal "dolje" pokazuje minimum u istom vremenskom intervalu.

Trgovačka praksa sistematizirala fraktale na:

• standard, kada srednja svijeća označava postizanje jednog ekstrema;
• nestandardno, kada srednja svijeća odražava oba ekstrema.

Pojava nestandardne svijeće signalizira sukob interesa između prodavača i kupaca. Tržište u ovom trenutku mora odabrati jedan od smjerova kretanja.

Primjena fraktalne analize

Razbijanje cjeline na mnoge slične brojke koristi se u mnogim industrijamaznanja, kao što su:

• matematika;
• arhitektura;
• ekonomija i financije;
• dizajn.

Naš članak je upućen čitatelju s burzovnim interesima.

Sve serije cijena imaju svojstvo statističke sličnosti. Minutni, satni i dnevni grafikoni s fraktalima izgledaju isto tako da ako isključite označavanje koordinatnih osi, onda se ne zna koji se period smatra.

Metode fraktalne analize

Fraktalna matematika bazirana na algoritmu R/S-analize koristi se za opisivanje evolucije cijene razmjene imovine i naknadne prognoze kretanja cijene u bilo kojem vremenskom razdoblju. Bezdimenzionalna vrijednost omjer raspona R promatranog parametra prema standardnoj delti opažanja S – osnova normalizirane metode analize.

Možete procijeniti snagu trenda na grafikonu imovine i razinu nasumičnih hoda cijena koristeći normaliziranu metodu analize raspona za prekoračenje vrijednosti od 0, 5.

Smisao proračuna i konstrukcija je odrediti boju informacijske buke tržišta. Algoritam metode uključuje izračun Hurstovog eksponenta H - fraktalne karakteristike analiziranog vremenskog razdoblja - kao i kvalitete buke:

• 0, 5±0, 1 – “bijeli šum”; kaos vremenskog razdoblja; prognoza niske pouzdanosti;
• ≧ 0, 6 - "crni šum"; urednost kaosa; snaga trenda; prognoza visokog povjerenja;
• 0, 3±0, 1 – “ružičasti šum”; zona antiperzistencije – promjena smjera rasta prirasta u suprotan:rast u ranim razdobljima signalizira smanjenje u budućnosti, i obrnuto, silazni trend u prošlosti povećava vjerojatnost rasta u budućnosti.

Za "ručno" trgovanje, ovo su previše opterećujuće konstrukcije. Za razvoj trgovačkih robota potrebna je složena matematika.

U carstvu valutnih parova

Na deviznom tržištu, fraktalna analiza para je prikladna i tražena zbog velikih obujma trgovanja.

Naravno, preferencije u izboru trgovaca valutama se razlikuju. Ali za proučavanje je korisno proučiti karte popularnih parova:

• euro/dolar;
• funta/dolar;
• dolar/jen;
• euro/jen;
• australski dolar/USD.

Da biste se dočepali toga, otvorite demo račun kod bilo kojeg brokera. Povežite program trgovanja i prikažite grafikone valutnih parova za tekući mjesec (lipanj) na ekranu kao zasebne listove. Označite svaki grafikon Fibonaccijevim linijama. Potražite karakteristične uzorke pet svijećnjaka - fraktale gore i dolje.

recenzija eura/jena

Ovdje su se ujedinile valute dvaju sustava - europske i azijsko-pacifičke. Svaka valuta ima svoje faktore utjecaja. Japanskom valutom se trguje u skladu s govorima Ministarstva financija Japana, prema izvješćima Tankan banke i o potražnji za opremom japanske proizvodnje, uzimajući u obzir carine i uvozne kvote za sjevernoameričke potrošače.

Iako će popis čimbenika koji utječu na tečaj eura zauzeti pola stranice, valuta Starog svijeta je monetarna jedinica koja se prilično temelji na moći."Japanac", naprotiv, pravi oštre pokrete.

Značajne promjene u jenu u kratkim razdobljima trgovanja predstavljaju povećani rizik, jer kotacija ima točnost od dvije decimale. Za usporedbu: obveznica s rubljom ima točnost od tri decimale, a u kombinaciji sa švicarskim frankom doseže pet decimalnih mjesta.

Ali volatilnost jena tijekom dana čini trgovanje parom euro-jen profitabilnim. Najproduktivnije vrijeme rada za ovaj tandem je od 9 do 10 sati po moskovskom vremenu. U ovo vrijeme otvorene su i azijske i europske platforme. Prilikom postavljanja naloga za kupnju ili prodaju, ne biste trebali zaboraviti na stop gubitak. U praksi trgovanja para zabilježen je slučaj promjene cijene od 600 bodova tijekom jedne trgovačke sesije. Vodite računa o depozitu - postavite ograničenja na oštru promjenu stope.

Dakle, euro/jen. Kao ilustracija – paravan za 26. lipnja. Vremenski okvir po satu. Ključne razine: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 i 123,40. Par je formirao lokalni uzlazni trend od 15. lipnja.

U slučaju sloma razine od 125,07, cijena će ići na konsolidaciju u rasponu od 124,54 – 125,87. Nije vidljivo iznad.

Kada cijena padne na 124,06, moguća je duboka korekcija s trgovanjem u rasponu od 123,81 – 123,40. Dublje još nije vidljivo.

Prednosti i nedostaci

Prednost fraktalne analize tržišta leži u njenoj primjenjivosti na bilo koji instrument:

• dionice i obveznice;
• roba;
• valute;
• futures.

U bilo kojem vremenskom intervalu možete pretraživati i dijeliti. No, točnost prognoze opada sa smanjenjem razdoblja: predviđanje na dnevnim kartama puno je točnije nego na petominutnim grafikonima.

Nedostatak je što indikator zaostaje. Fraktal nastaje tek nakon pojave svijeće koja prati minimum ili maksimum. Odnosno, moguća je pogrešna reakcija na volatilnost. Fraktalna metoda je najprikladnija za duga razdoblja kada neizbježna povlačenja nisu kritična za igrača. Možete koristiti podešavanje za promjenu vlastite glasnoće. U kratkim intervalima, morat ćete koristiti brojke u kombinaciji s drugim metodama izgradnje prognoze.

Apokrifi predaka i drugova

Početnici trgovci trebali bi pročitati glavne knjige o tehničkoj analizi.

Prvi na popisu bit će "(Ne)poslušna tržišta: fraktalna revolucija u financijama" matematičara Mandelbrota B. i Hudsona R. Ovo je ABC fraktalne analize financijskih tržišta. Potrebno je na neko vrijeme zaboraviti na pojednostavljene oblike svakodnevnog trgovačkog slenga. Lijepo, mjestimično čak i s vinjetama, rečenicama, spisateljica potanko objašnjava što i zašto, gdje i zašto je prebačeno iz teorije u praksu igre.

Nakon što ste se upoznali s osnovama otkrivanja fraktala na grafikonu cijena bilo kojeg burzovnog instrumenta, trebali biste se pobrinuti za psihološku komponentu trgovanja. Druga knjiga će pomoći, pod naslovom Kako kupiti jeftino i prodati visoko: Vodič za pametnog investitora. Pisac Nyman E.reći vam kako se oduprijeti pritisku tržišne gomile; kako trijeznom kontrolom vlastitog mišljenja povećati vjerojatnost pozitivnog rezultata; kako se izvući iz siromaštva i sačuvati svu sigurnost obitelji.

Treći vodič za trgovce zove se Trading Chaos. Povećanje profita metodama tehničke analize” od strane široko citiranih trgovaca Williamsa B. i Gregory-Williamsa J. Knjiga dokazuje da je kaos najveći poredak u složenom sustavu, uključujući tržišnu stvarnost.

Opraštajući se od strpljivih čitatelja, dodajmo: matematika je glava cijelog svjetskog poretka. Prateći Fibonaccijeve razine, Elliottove valove i Mandelbrotove fraktale, mladi prosvijetljeni umovi stvorit će više od jedne teorije za prostor tržišta u nastajanju.