RSI indikator - kako koristiti? Upute, preporuke

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Indeks relativne snage jedan je od najpopularnijih pokazatelja koje koriste trgovci. Pruža informacije o snazi kretanja cijena na grafikonima, otuda i njegov naziv. Dakle, što je RSI indikator? Kako ga koristiti u trgovanju? Kako razumjeti što pokazuje?

opis indikatora RSI

Kreirao J. Wells Wilder, indeks relativne snage (RSI) je oscilator momenta koji mjeri brzinu i promjenu kretanja cijena. Indeks varira između nule i 100. Tradicionalno, prema Wilderu, RSI označava da je tržište prekupljeno kada prelazi 70 i preprodano kada je ispod 30. Signali indikatora RSI mogu upozoriti na preokret trenda, križanje središnje linije, a također odredite snagu trenda.

Wilder je o svemu tome napisao u svojoj knjizi iz 1978. Novi koncepti u tehničkim trgovačkim sustavima. Zajedno s paraboličnim SAR-om, indeksom volatilnosti, indeksom raspona i CSI indeksom, opisao je RSI indikator – kako ga koristiti i kako ga izračunati. Autor je posebno uzeo u obzir sljedeće čimbenike:

• uzvici i padovi;
• brojevi tehničke analize;
• neuspjeli zamah;
• podrška i otpor;
• divergencija.

Unatoč činjenici da će Wilderovi pokazatelji uskoro navršiti 40 godina, izdržali su test vremena i ostali su iznimno popularni do danas.

Izračun

Indikator se izračunava pomoću formule: RSI=100 – 100/(1 + RS), gdje je RS=prosječni porast/prosječni pad.

Da bismo pojednostavili izračun, indeks je podijeljen na glavne komponente: RS, prosječni rast i pad tečaja. Wilder je u svojoj knjizi predložio izračunavanje indeksa na temelju 14 vremenskih razdoblja. Padovi su izraženi kao pozitivni brojevi, a ne negativni brojevi.

Prvo, izračunavaju se prosječni porast i pad za 14 razdoblja.

• prosječni rast=zbroj rasta u posljednjih 14 razdoblja / 14;
• prosječni pad=zbroj zadnjih 14 padova razdoblja / 14.

Tada se izračuni temelje na prethodnim prosjekima i trenutnom padu ili porastu:

• prosječni rast=prethodni prosječni rast x 13 + trenutni rast / 14;
• prosječni pad=prethodni prosječni pad x 13 + trenutni pad / 14.

Ova metoda izračuna je tehnika izravnavanja slična eksponencijalnom pokretnom prosjeku. To također znači da vrijednosti indeksa postaju točnije kako se razdoblje naplate povećava.

Wilderova formula normalizira RS i pretvara ga u oscilator koji fluktuira između nule i 100. Zapravo, RS grafikon izgleda potpuno isto kao RSI grafikon. Korak normalizacije pojednostavljuje pronalaženje ekstrema budući da je indeks u uskom rasponu. Indeks relativne snage je 0 kada je prosječni dobitak nula. Uz RSI od 14 razdoblja, vrijednost nula označava da je stopa opadala svih 14 razdoblja. Nije bilo rasta. Indeks je 100 kada je prosječna amortizacija nula. To znači da je stopa rasla tijekom svih 14 razdoblja. Nije bilo pada.

Na temelju indeksa relativne snage izračunava se stohastički oscilator Stochastic RSI:

StochRSI=(RSI - RSI nizak) / (RSI visoki - RSI nizak)

Oscilator korelira razinu RSI-ja s njegovim minimalnim i maksimalnim vrijednostima tijekom određenog vremenskog razdoblja. Vrijednosti RSI zamjenjuju se u formulu stohastičkog oscilatora umjesto vrijednosti stope. Dakle, Stochastic RSI je indikator indikatora - drugi derivat tečaja. Značajno povećava broj signala, pa uz to treba uzeti u obzir i druge alate tehničke analize.

RSI indikator: kako ga koristiti?

Standardni broj razdoblja za indikator relativne snage je 14, što znači da procjenjuje zadnjih 14 svijeća ili vremenskih okvira.

Indikator uspoređuje prosječni dobitak s prosječnim gubitkom i analizira koliko je od zadnjih 14 svijeća bilo bikovsko ili medvjeđe, a također analizira veličinu svake svijeće.

Na primjer, ako je svih 14 cjenovnih svijeća bikovskih, onda je indeks 100, a ako je svih 14 svijeća medvjeđe, onda 0 (ili gotovo jednako 100 i 0). A indeks od 50 značio bi da je 7 prošlih svijeća bilo medvjeđe, 7 bilo bikovsko, a prosječna dobit i gubitak jednaki.

Primjer1. Snimka zaslona ispod prikazuje grafikon EUR/USD. Područje označeno bijelom bojom uključuje zadnjih 14 svijeća cijene. Od toga, 13 je bilo bikovskih, a samo 1 je bio medvjeđi, što je rezultiralo vrijednošću od 85.

Primjer 2. Snimka zaslona ispod prikazuje grafikon EUR/USD i 3 istaknuta područja od po 14 svijeća kako biste razumjeli kako se izračunava indeks relativne snage.

• Prvo područje ističe vrlo medvjeđe razdoblje od 9 medvjeđih svijeća, 4 male bikovske svijeće i 1 uzorka svijećnjaka (doji). RSI ovog razdoblja je 15, što signalizira vrlo jaku medvjeđu fazu.
• Drugi dio uključuje 9 bikovskih svijeća i 5 pretežno malih medvjeđih svijeća. Pokazatelj ovog razdoblja bio je 70, što ukazuje na relativno jak bikovski trend.
• Treće područje uključuje 6 bikovskih svijeća, 8 medvjeđih svijeća i 1 doji, što rezultira vrijednošću indeksa od 34, što ukazuje na umjereni pad cijene.

Kao što možete vidjeti, analiza 14 svijeća prilično točno odgovara RSI vrijednosti za ovo razdoblje. Ipak, pokazatelj je koristan jer smanjuje vrijeme potrebno za obradu podataka, a također vam omogućuje izbjegavanje pogrešaka tijekom nestabilnog ponašanja na tržištu.

Preprodano i prekupljeno

Osnovna ideja je da kada indeks relativne snage pokazuje vrlo visoke ili vrlo niske vrijednosti (veće od 70 ili manje od 30), cijena ukazuje na preprodanost ili prekupljenost. Visok indeks znači da je broj bikovskihsvijeće su prevladale nad brojem medvjeđih. A budući da stopa ne može beskonačno označavati samo bikovske svijeće, ne možete se oslanjati samo na očitanja RSI indikatora da biste odredili preokret trenda.

Ako je 13 od posljednjih 14 svijeća bilo bikovsko, a indeks je znatno iznad 70, onda je vjerojatno da će se bikovi povući u bliskoj budućnosti, ali ne biste se trebali u potpunosti oslanjati na RSI indikator u svojim prognozama. Snimka zaslona ispod prikazuje dva razdoblja kada je ušao u područje preprodanosti (manje od 30) i tako ostao dugo vremena. Tijekom prvog razdoblja cijena je nastavila padati 16 dana prije nego što se indeks vratio iznad 30, a tijekom drugog razdoblja cijena je nastavila padati 8 dana, kada je tržište bilo preprodano..

Zadano razdoblje izračuna za indeks snage trenda je 14, ali se može smanjiti kako bi se povećala osjetljivost indikatora ili povećati da bi se smanjila. 10-dnevni RSI dostići će razine prekupljenosti ili preprodanosti brže od 20-dnevnog RSI.

Tržište se smatra prekupljenim kada je vrijednost RSI iznad 70 i preprodanim kada je ispod 30. Ove tradicionalne razine također se mogu prilagoditi kako bi bolje zadovoljile sigurnost ili zahtjeve. Podešavanje indikatora RSI povećanjem prekupljenosti na 80 ili smanjenjem preprodaje na 20 smanjit će učestalost signala. Kratkoročni trgovci ponekad koriste 2-razdobni RSI, koji vam omogućuje da tražite pretjeranu kupnju iznad 80 i preprodaju ispod 20.

Indikator relativne snage ne može se koristiti samo za određivanje vjerojatnih točaka preokreta. Ontakođer ukazuje na vrlo jake trendove kada ostaje u zoni preprodaje ili prekupljenosti dulje vrijeme.

Probijanje linije podrške i otpora

Kao što je već spomenuto, indeks relativne snage omogućuje vam da identificirate jake trendove tečaja. To ga čini izvrsnim alatom za trgovanje razinama podrške i otpora. Slika prikazuje grafikon EUR/USD, a crna horizontalna linija je dobro poznata razina od 1,20 tečaja, što je razina podrške i otpora.

Možete vidjeti da se cijena nekoliko puta vratila na razinu 1, 2. Prvi put RSI je pokazao vrijednosti od 63 i 57. To je značilo da iako je trend bio u porastu, njegova snaga nije bila dovoljna. Jaku razinu otpora nije lako slomiti - potreban je snažan trend da bi se to prevladalo.

Drugi put kada se stopa vratila na razinu otpora, RSI je bio 71, što ukazuje na prilično jak bikovski trend, ali se razina otpora ponovno zadržala. Do posljednje sekcije, kada je RSI pokazao vrijednost od 76, razina otpora je prevladana i RSI je porastao na 85.

Indikator može poslužiti kao alat za kvantificiranje snage tečaja. Trgovcima koji koriste algoritme trgovanja prijeko su potrebne takve informacije, a pokazatelj relativne snage dobro dolazi.

RSI divergencija

Još jedno područje u kojem se koristi RSI indikator je strategija identificiranja prekretnih točaka traženjem divergencije. Signalirazlike koje stvara tečaj uglavnom nisu podržane dinamikom temeljnih cijena. To potvrđuje sljedeće.

Snimka zaslona u nastavku prikazuje dvije niske vrijednosti. Tijekom prvog indikator je bio 26, a kretanje cijene koje je prethodilo ovom trenutku uključivalo je 8 medvjeđih svijeća, 3 bikovske, 3 doji, stopa je pala za ukupno 1,45%. Tijekom drugog najnižeg nivoa, RSI je pokazao višu vrijednost od 28, a kretanje cijene uključivalo je 7 medvjeđih svijeća, 5 bikovskih, 2 dojija i stopa je izgubila samo 0,96%.

Iako je stopa dosegla novu, nižu najnižu, pozadinska dinamika nije bila tako lošija, a drugi dio nije bio jak. I grafikon to potvrđuje. Drugi niski je imao viši pokazatelj (28 naspram 26), iako je tečaj pokazao da medvjedi gube snagu. Divergencija se često kvari, dvostruka divergencija je pouzdanija.

Pozitivno-negativni preokreti

Andrew Cardwell razvio je sustav pozitivno-negativnih preokreta za indeks relativne snage, koji su suprotni od medvjeđeg i bikovskog odstupanja. Za razliku od Wildera, Cardwell je medvjeđe divergencije smatrao fenomenom bikovskog tržišta. Drugim riječima, medvjeđe divergencije tvore uzlazni trend. Slično, bikovske divergencije smatraju se fenomenom medvjeđeg tržišta i pokazateljem opadajućeg trenda.

Pozitivan preokret se događa kada indikator napravi niži minimum, a cijena veći minimum. Niska niska nije na razini preprodanosti, već negdje između 30 i50.

Negativan preokret je suprotan pozitivnom. RSI ostvaruje viši maksimum, ali stopa ostvaruje niži maksimum. Opet, viša se obično nalazi odmah ispod razine prekomjerne kupnje na 50-70.

ID trenda

Indikator relativne snage ima tendenciju fluktuacije između 40 i 90 na bikovom tržištu (uzlazni trend) s razinama od 40-50 koje djeluju kao podrška. Ovi rasponi mogu varirati ovisno o RSI parametrima, snazi trenda i volatilnosti temeljne imovine.

S druge strane, indikator fluktuira između 10 i 60 na medvjeđem tržištu (silazni trend) s razinama od 50-60 kao otporom.

Neuspješno zamah

Neuspjeli zamah, prema autoru, snažan je znak nadolazećeg preokreta. To je signal koji daje RSI indikator. Njegov opis je sljedeći. Neuspjeli zamahi ne ovise o stazi. Drugim riječima, fokusiraju se isključivo na RSI signale i zanemaruju koncept divergencije. Bikovski neuspjeli zamah nastaje kada RSI padne ispod 30 (preprodano), poraste iznad 30, opadne na 30, a zatim probije prethodni maksimum. Cilj je doseći razinu preprodanosti, a zatim nižu razinu iznad razine preprodaje.

Neuspjeli medvjeđi zamah događa se kada se indeks pomakne iznad 70, opadne, odskoči, padne ispod 70 i zatim probije prethodni minimum. Cilj je razinaprekomjerna kupnja, a zatim niža najviša vrijednost ispod razine prekomjerne kupnje.

Stopa je važnija od pokazatelja

RSI indikator univerzalnog oscilatora momenta - učinkovitost testirana vremenom. Unatoč volatilnosti tržišta, RSI ostaje jednako relevantan i danas kao što je bio u vrijeme Wildera. Ali vrijeme je napravilo neke prilagodbe. Iako je Wilder prekupljenost smatrao uvjetom za preokret, pokazalo se da to može biti znak snage. Medvjeđa divergencija i dalje daje dobre signale, no trgovci bi trebali biti oprezni tijekom jakih trendova kada je to normalno. Iako koncept pozitivnih i negativnih preokreta donekle potkopava Wilderovu interpretaciju, njegova logika ima smisla i sam Wilder teško da bi odbio posvetiti više pozornosti cjenovnoj akciji. Pozitivni i negativni preokreti stavljaju trend cijene na prvo mjesto, a indeks na drugo, kako i treba biti. Indikator RSI favorizira medvjeđe i bikovsko odstupanje. Kako koristiti ove alate ovisi o trgovcu.

RSI indikator je univerzalni alat za određivanje snage trenda, traženje točaka preokreta ili proboja linija podrške i otpora. I premda se njegova vrijednost može lako predvidjeti gledajući zadnjih 14 svijeća, crtanje RSI-ja na grafikonima cijena će dodati stabilnost i samopouzdanje trgovanju. Kvantificirajući snagu tečaja, njegov prijevod u interpretabilne brojeve omogućit će vam da donesete učinkovitije odluke o trgovanju i izbjegnete nagađanja i subjektivna tumačenja.