Indikator zamaha: opis, konfiguracija i uporaba, metode primjene

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Jedan od ključnih koncepata tehničke analize je trend. Mnoge strategije temelje se na određivanju kamo se tržište kreće i nalazi li se na početku ili na kraju ovog procesa. Takve su informacije iznimno korisne za trgovca. Vjerojatnost nastavka trenda može se predvidjeti procjenom intenziteta trgovanja. Snaga kretanja na tržištu često se naziva zamahom, a postoji niz pokazatelja dizajniranih za mjerenje.

Mjerenje snage trenda

Najpoznatiji pokazatelji tržišne dinamike su konvergencija i divergencija MACD pokretnih prosjeka, indikator relativne snage RSI i stohastički indikator. Posljednja dva su oscilatori, što znači da njihove vrijednosti fluktuiraju unutar ograničenog raspona vrijednosti (često između 0 i 100).

Ovaj članak govori o još jednom oscilatoru momentuma za koji neki kažu da je jednako učinkovit kao i njegovi poznatiji kolege. Ovo je indikator zamaha, koji je krivulja koja oscilira s obje strane središnje crte na 100. Kao RSI iStohastički, pomaže odrediti kada su igrači kupili ili prodali previše. Odnosno, ima li trend dovoljno zamaha da zadrži cijenu u pokretu. Kada je tržište u padu preprodano, vjerojatan je odskok. Kada je rastuće tržište preskupo, ono može pasti.

Formula za izračun

Momentum je standardni indikator koji je prema zadanim postavkama dostupan u mnogim sustavima trgovanja.

Izračunavanje je prilično jednostavno: svaka cijena se uspoređuje s cijenom za određeni broj vremenskih razdoblja prije. Prvi korak je odabir broja razdoblja N koje će se koristiti u izračunu. Na primjer, u MT4 sustavu, zadani je N=14, ali možete postaviti bilo koji drugi broj koji trgovac smatra potrebnim za korištenje.

Tako se uspoređuju trenutna cijena zatvaranja i prije N razdoblja. Formula za indikator Momentum je sljedeća: Momentum=(Cijena / Cijena prije N perioda) x 100.

Dobra vijest je da se svi izračuni izrađuju automatski i odmah prikazuju na dodatnom grafikonu ispod glavnog.

Opis

Indikator zamaha prikazuje se kao grafikon, čiji vrhovi i najniže vrijednosti odražavaju ključne pomake u dinamici stope. U tom slučaju središnja linija možda neće biti prikazana. Što se grafikon više diže iznad 100, to se cijena brže kreće prema gore. Što on ide niže, ona brže pada.

Indikator zamaha je jedan odnekoliko oscilatora trenda dostupnih trgovcima. Uz standardne RSI i Stochastic, postoje i dodatni indikatori (na primjer, SMI indeks stohastičkog momenta), ali se mogu koristiti u mnogim sustavima samo nakon zasebne instalacije i konfiguracije.

Indikator "Momentum" u strategiji trgovanja

Trgovci mogu koristiti oscilator momentuma izravno ili kao alat za potvrdu.

Najjednostavniji signal je prelazak središnje linije. Istodobno, trebate kupiti kada vrijednost poraste iznad 100 i prodati kada indikator prijeđe oznaku 100 od vrha do dna. Međutim, ovo je primitivan pristup i treba ga koristiti s velikom pažnjom. Takvi signali često kasne i dolaze kada je veći dio povećanja ili pada cijene već pokriven.

Izvedba indikatora može se poboljšati tako da se postavi na pomični prosjek.

Kako dodati pomični prosjek?

Neki trgovci vole usporediti krivulju momenta s jednostavnim SMA pokretnim prosjekom.

To se može učiniti klikom na Pomični prosjek u odabiru Indikatori trenda u MT4 Navigatoru i povlačenjem u grafikon Momentum. Pojavit će se standardni dijaloški okvir. U padajućem izborniku "Primijeni na" odjeljka "Parametri" odaberite stavku "Prvi podaci o pokazatelju". Možete odabrati bilo koje razdoblje pokretnog prosjeka, ali uobičajene vrijednosti su 10, 14 ili 21. Postavljanje indikatora Momentum je sada završeno. U ovom slučaju, linija pokretnog prosjeka treba biti postavljena na oscilator zamaha kako bi se to moglokoristiti signal koji se javlja kada prijeđu.

Strategija trgovanja je kupnja kada linija indikatora prijeđe pokretni prosjek odozdo prema gore i prodaja kada je kretanje obrnuto. To bi trebalo malo poboljšati vrijeme dolaska signala, ali u isto vrijeme trgovac prima puno lažnih signala. Za njihovo uklanjanje mogu se uzeti u obzir samo transakcije u smjeru kretanja tržišta. Također je moguće uzeti u obzir signale tek nakon postizanja uvjeta prekupljenosti ili preprodaje RSI indikatora.

Alat za provjeru

Momentum počinje obavljati stvarno korisnu funkciju kada se koristi kao sredstvo za potvrđivanje signala jednog primarnog indikatora. Jedna od najboljih metoda je traženje razlike između cijene i momentuma kao načina mjerenja snage trenda. Divergencija momenta je jednostavan, ali moćan koncept u tehničkoj analizi.

Dakle, signal za kupnju ili prodaju dolazi od unaprijed odabranog glavnog indikatora. Zatim treba provjeriti je li divergencija cijena-moment bikovska ili medvjeđa.

Otkrivanje trenda

Bikovska divergencija sugerira da je tržište preprodano. Cijena pada na nove najniže vrijednosti, ali indikator Momentum (ili drugi oscilator) ne stvara nove najniže vrijednosti.

Medvjeđa divergencija sugerira da je tržište preskupo. Cijena raste na nove maksimume, ali zamah ne uspijeva postići nove razine.

Ova dihotomija dajetrgovac samo rane naznake slabljenja zamaha, što može dovesti do korekcije ili potpunog preokreta trenda. Divergencija se događa na tržišnim vrhovima, kada se cijene previše kreću i, poput proljeća, trebale bi se vratiti na stvarnu razinu.

Dakle, dovoljno je pratiti signal za kupnju glavnog indikatora, ako ga potvrdi bikovsko odstupanje od momentuma. Slično, prodajne signale treba pratiti ako ih potvrdi medvjeđa divergencija.

Divergencija djeluje u raznim situacijama, ali tijekom jakih trendova može dati mnogo lažnih signala. Također, nemojte koristiti samo ovaj alat. Razumijevanje onoga što se događa tijekom dugog vremenskog razdoblja često pomaže u filtriranju malo vjerojatnih predviđanja. Pronalaženje razina podrške i otpora i njihovo korištenje kao pozadina može povećati šanse za profitabilnu trgovinu.

Momentum divergencije u cik-cak uzorku

Kako koristiti indikator Momentum u ovom slučaju? Model se temelji na teoriji Elliott valova. Sastoji se od tri vala: početni A, povlačenje B, vraćanje cijene na manje od 100% prethodne i nastavak C, koji se kreće u početnom smjeru i prelazi ga.

Da biste kreirali strategiju trgovanja, morate odrediti opći trend tržišta, pronaći cik-cak korekciju i osigurati da se model razlikuje. Ako se potvrdi divergencija između indikatora Momentum i cijene, tada će se stvarni ulazni signal pojaviti na proboju linije trenda koja se proteže odod početka vala A do početka vala C. U ovom slučaju, nalog za zaustavljanje mora biti postavljen izvan zadnjeg zamaha stvorenog prije proboja AC linije. Područje na početku vala A odabrano je kao točka zatvaranja pozicije.

Indikator kompresije pulsa

Često je korisno kombinirati različite pokazatelje tako da se njihovi različiti aspekti međusobno nadopunjuju. Primjer za to je kombinacija indikatora zamaha i mjerenja volatilnosti kako bi se formirao indikator stisaka momenta.

Bollingerova traka tvori koridor koji se širi u vrijeme velike volatilnosti i sužava u vrijeme niske volatilnosti. Do stiskanja pojasa dolazi kada se volatilnost smanji na povijesno niske razine. Teorija je da će nešto značajno uslijediti nakon takvih razdoblja.

Međutim, indikator Bollinger Bands ne pokazuje smjer proboja. U strategiji stiskanja momenta, zamah se koristi kao mjera kamo ide tržište.

Na kraju

Sve u svemu, indikator zamaha je alat koji će biti koristan za širok raspon primjena. Može se koristiti i za analizu tržišta dionica i kao indikator Momentuma na Forexu. Pruža tri trgovačka signala: 100 križanja, pomični prosjek križanja i divergencije.

Svestranost oscilatora također znači da se lako mogu kreirati sustavi trgovanja koji rade i kratkoročno i dugoročno. Kao opće pravilo, za indikator zamaha, što je kraće korišteno vremensko razdoblje, to višeosjetljiviji. Međutim, to stvara više lažnih signala.

Naravno, ovaj pokazatelj nije jedini način mjerenja snage trenda. Postoje mnogi drugi pokazatelji kretanja.